pattern recognition and machine learning 1-6

x and y is independent, covariance is 0

 

두 변수가 독립인 경우 E_x,y [xy] = E[x]E[y] 이다.

 

p(x,y) = p_x(x) p_y(y)

 

적분 과정을 통해 연속 확률 값의 계산, 독립인 경우의 기댓값 계산결과를 만족한다.